Modelos de tasas de interés en Chile: una revisión

Autor(es): ZUÑIGA, SERGIO
Titulo seriado: Cuadernos de Economía 36(108):875-893, agosto 1999
Fecha de publicación: 01.agosto.1999
Resumen: Este trabajo se ocupa de un área específica de estudios de la ETTI, (estructura temporal de las tasas de interés), consistente en la modelación e interpretación del proceso estocástico que rige a los rendimientos según su plazo de vencimiento, poniendo énfasis en el comportamiento de la varianza del proceso. Más precisamente, el objetivo es la estimación econométrica de distintas especificaciones para las tasas de interés en varios vencimientos (cada una estimada independientemente), puesto que el valor de los parámetros de esos procesos debe entregar antecedentes respecto la naturaleza del mercado de renta fija en Chile.
Páginas: 875-893


Ubicación: CUADERNOS DE ECONOMIA
Código SBIF: R352


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